国泰上证详尽交游型洞开式指数证券投资基金发起式 蚁集基金（国泰上证详尽ETF蚁集A）基金居品而已概                        要更新                                  编制日历：2024年11月8日                送出日历：2024年11月11日 本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      国泰上证详尽 ETF 蚁集   基金代码      011319           国泰上证详尽 ETF 蚁集 下属基金简称                    下属基金代码    011319           A 基金管制东说念主     国泰基金管制有限公司      基金托管东说念主     上海银行股份有限公司 基金公约奏效日   2021-01-22 基金类型      基金中基金           交游币种      东说念主民币 运作形势      往常洞开式           洞开频率      每个洞开日                           运转担任本基金 基金司理      晏曦              基金司理的日历                           证券从业日历    2013-06-17           《基金公约》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿           元，基金公约自动远隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基           金公约期限。           《基金公约》奏效满三年后基金络续存续的，结合 20 个使命日出现基 其他           金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形           的，基金管制东说念主应当在如期评释中给予涌现；结合 50 个使命日出现前           述情形的，本基金将根据基金公约的商定进行基金财产计帐并远隔，           而无需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资标的与投资策略 详见本基金招募证据书 “第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于标的ETF，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 投资标的          错误的最小化。          本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股（含存托根据）、备选成          份股（含存托根据）。为更好地收场投资标的，本基金可极少投资于 投资界限          非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏执他中国证监会允许基金          投资的股票、存托根据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企          业债、公司债、公缔造行的次级债、场地政府债券、政府撑抓机构债          券、中期单子、可波折债券（含区分交游可转债）、可交换债券、短          期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票撑抓证券、          同行存单、银行入款、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用。          本基金将根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的ETF的比例不低于基金钞票          净值的90%。每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证          金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基          金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收          申购款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金管制东说念主在引申顺应形状后，不错相应调理本基金的投资界限          和投资比例章程。          本基金的标的指数为上证详尽指数偏执异日可能发生的变更。 主要投资策略   托根据投资策略；5、债券投资策略；6、钞票撑抓证券投资策略；7、          股指期货投资策略；8、融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   上证详尽指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%          本基金为ETF蚁集基金，标的ETF为股票型指数基金，其预期收益及预          期风险水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本 风险收益特征          基金主要通过投资于标的ETF追踪标的指数施展，具有与标的指数以及          标的指数所代表的证券市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组搭伙产竖立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%   净值增长率        6.82%                -6.88%          -0.16%   事迹基准收益率      0.54%                -14.35%         -3.47% 注：1、本基金公约奏效往常不悦竣工当然年度，按往常试验运作期限推断净值增长率，不 按总共当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费形势/费率         备注                 /抓有期限（N）                         M    认购费         50 万元 ≤ M                                                               按笔收                          M ≥ 100 万元            1000 元/笔                                                                取                         M  申购费（前收费）      50 万元 ≤ M                                                               按笔收                          M ≥ 100 万元            1000 元/笔                                                                取                          N   赎回费                           N ≥ 180 天            0.00% （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费形势/年费率 用度类别                                          收取方             或金额（元） 管制费             0.15%              基金管制东说念主、销售机构 托管费             0.05%                基金托管东说念主 审计用度           30,000.00            管帐师事务所 信息涌现费          80,000.00            章程涌现报刊             其他按照国度关连             章程和《基金公约》 其他用度                         相干奇迹机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注：1、本基金基金财产中投资于标的ETF的部分不收取管制费。本基金基金财产中投资于 标的ETF的部分不收取托管费。 终试验金额以基金如期评释涌现为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机期，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的招募证据书等销售文献。     本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管制风险、法 律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金 特定风险偏执他风险等。     本基金特定风险：     本基金为 ETF 蚁集基金，主要投资于标的 ETF，因此标的 ETF 濒临的风险（举例标的 ETF 的管制风险、操格调险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险和技巧风险等风险） 可能胜仗或曲折成为本基金的风险。     本基金为标的 ETF 的蚁集基金，                     但不行保证本基金的施展与标的 ETF 的施展透顶一致， 产生各别的原因包括以下几个方面：     （1）投资对象和投资界限的不同，会导致两只基金的事迹有各别；     （2）投资管制形势的不同，如在指数化投履历程中，不同的管制形势会导致追踪指数 的水平、技巧技能、买入卖出的时机取舍等的不同，会导致两只基金的事迹有各别；     （3）基金限度、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有各别。 由于两只基金的投资对象和投资界限不同，投资管制形势不同，基金限度也可能不同，是以， 本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于标的 ETF；     （4）现款比例及现款管制形势的不同，会导致两只基金的事迹有各别。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，抓有的现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。而标的 ETF 则莫得这项章程。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹划状态、投资东说念主热沈 和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （2）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金公约章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资策略将会窜改，投资组合将随之调理，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保抓一致，投资东说念主须承担此项调理带来的风险与成本。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪错误收场未达商定标的：   （1）由于标的指数调理成份股或变更编制形状，使本基金在相应的组合调理中产生跟 踪偏离度与追踪错误。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等活动导致成份股在标的指数中的权重发 生变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪错误。   （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调理投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪错误。   （5）由于基金投履历程中的证券交游成本，以及基金管制费和托管费等用度的存在， 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪错误。   （6）在本基金指数化投履历程中，基金管制东说念主的管制才智，举例追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机取舍等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   （7）本基金股票投资策略主要采用最优化抽样复制形状，该形状相较透顶复制法，有 可能加大追踪错误。   （8）其他身分产生的偏离。如因穷乏卖空、对冲机制偏执他器用形成的指数追踪成本 较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制邪恶等，由此产生追踪 偏离度与追踪错误。   如因标的指数编制功令调理或其他身分导致本基金的追踪错误收场未达商定标的，本基 金净值施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和退换，异日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管制和退换，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会评释并提倡管制决议，如更换基金标的指数、波折运作形势，与其他基金 兼并、或者远隔基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决议确如时期，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则看护基金 投资运作。该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与相干市集施展有在各别， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获得足额的合适条目的赎回款项，由此基金管制东说念主可能选择暂停赎回的法度，投资者将面 临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。   本基金运作历程中，当标的指数成份股发生昭着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调理的，基金管制东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，引申里面决策形状后实时对相 关成份股进行调理，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。 现款流量度风险等与基础钞票相干的风险；2）钞票撑抓证券信用增级法度相干风险、钞票 撑抓证券的利率风险、评级风险等与钞票撑抓证券相干的风险；3）管制东说念主负约违法风险、 托管东说念主负约违法风险、专项筹划账户管制风险、钞票奇迹机构违法风险等与专项筹划管制相 关的风险；4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技巧风险和操格调险等其 他风险。 险和法律风险等。由于股指期货常常具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈。况兼由 于股指期货订价复杂，不顺应的估值可能使基金钞票濒临耗损风险。股指期货采用保证金交 易轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使 投资东说念主职权遇到较大耗损。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时天职补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东说念主带来耗损。 自动远隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金公约期限。《基金公约》奏效满三 年后基金络续存续的，结合 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票 净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金公约的商定进行基金财产计帐并远隔，而无 需召开基金份额抓有东说念主大会。投资东说念主将濒临基金公约可能远隔的不细目性风险。 投资风险和合规风险等风险。基金份额抓有东说念主需承担由此带来的风险与成本。具体而言，信 用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交游敌手方负约无法按期偿付本金、利 息等证券相干职权，返还证券，导致基金钞票耗损的风险。投资风险是指基金在融资或转融 通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判乖张等导致基金钞票耗损的风险。合 规风险是指由于违抗相干监管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管 机关章程界限、风险收场筹画当先监管部门章程阀值等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托根据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制相 关的风险可能胜仗或曲折成为本基金风险。 （二）蹙迫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎贫乏的原则管制和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》关连的一切争议，应经友好协商管制，如经 友好协商未能管制的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金居品而已选录信息发生关键变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期温雅基金管制东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他而已查询形势   以下而已详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或探究客服电话：400-888-8688